【利差异动:荷兰国债闪现套利空间】
⑴ 经过利差方向性调整后,10年期荷兰国债相对于10年期德国国债显现溢价。
⑵ 基于三个月恒定期限收益率的回归分析,10年期荷兰国债较贝塔调整后的10年期德国国债溢价2.1个基点。...
【利差异动:荷兰国债闪现套利空间】
⑴ 经过利差方向性调整后,10年期荷兰国债相对于10年期德国国债显现溢价。
⑵ 基于三个月恒定期限收益率的回归分析,10年期荷兰国债较贝塔调整后的10年期德国国债溢价2.1个基点。
⑶ 当前溢价幅度达到2.6个标准偏差,表明价格偏离处于显著水平。
⑷ 两种国债在过去三个月内的相关系数高达0.991,显示其传统紧密联动特性
编辑回复