汇通财经APP讯——【本周有大量G10货币期权到期】  
⑴ 6月16日，外汇期权交易员本周倾向于持有短Vega和长Gamma头寸。  
⑵ 短Vega头寸可从隐含波动率上升中受益，而长Gamma则用于应对近期熟悉的汇率区间内可能出现的现货价格波动。  
⑶ 市场对以色列和伊朗冲突升级以及本周众多央行政策声明的潜在风险保持警惕，因此保留了一些短期期权以对冲风险。  
⑷ 日本央行被纳入隔夜到期期权，导致美元兑日元隐含波动率上升4.0个百分点至18.0，反映出市场对日本央行可能放缓债券购买的不确定性。  
⑸ 中东局势的溢出风险目前似乎得到控制，但日元、瑞郎和美元的避险期权需求增加，溢价上升。  
⑹ 欧元兑美元期权市场中，由于大量欧元看涨期权的存在，加上美元看涨/欧元看跌期权需求清淡，欧元兑美元风险逆转期权溢价降至4月关税声明以来的最低水平。  
⑺ 美元兑以色列新谢克尔期权因外汇波动加剧，1个月到期隐含波动率升至两年高位，同时1个月风险逆转期权溢价达到2012年以来最高水平。  
⑻ 本周有大量G10货币期权到期，市场需关注其对汇率走势的潜在影响。