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2026-01-14 16:59:05
汇通财经APP讯——【欧元区裂痕，意债估值过高，套利机会隐现】
⑴ 经调整利差方向性后，意大利5年期国债曲线相对葡萄牙显得估值过高。
⑵ 基于三个月期恒定到期收益率回归分析，意大利5年期国债比经贝塔调整后的葡萄牙5年期国债高出3.0个基点，偏离程度达2.5个标准差。
⑶ 同样经调整后，意大利10年期国债曲线相对西班牙也呈现估值过高状态。
⑷ 基于相同的回归模型，意大利10年期国债比经贝塔调整后的西班牙10年期国债高出3.4个基点，偏离程度达2.7个标准差。
⑸ 意大利国债在关键期限上相对于其主要欧元区国家债券均出现显著的统计性高估，这可能为关注相对价值的交易者提供了潜在的跨市场套利机会，市场正在重新评估欧元区内部的风险定价与收敛逻辑。

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