【欧元兑美元汇率受期权到期影响显著】 ⑴ 即将到期的外汇期权行权价对即期汇率有磁力般的影响。 ⑵ 为对冲货币风险而产生的相关对冲资金流向会使汇率被吸引至行权价。 ⑶ 周三在1.1600 - 25之间有20亿欧元的期...

【欧元兑美元汇率受期权到期影响显著】 ⑴ 即将到期的外汇期权行权价对即期汇率有磁力般的影响。 ⑵ 为对冲货币风险而产生的相关对冲资金流向会使汇率被吸引至行权价。 ⑶ 周三在1.1600 - 25之间有20亿欧元的期权，周五在1.1600有17亿欧元。 ⑷ 然而，周四纽约时间上午10点，有50亿欧元的1.1600行权价期权到期。 ⑸ 目前欧元兑美元汇率在1.1600左右，可能会被外汇期权对冲所锚定。 ⑹ 期权价格走势对更广泛的外汇市场有利，但对欧元兑美元多头来说，期权定价显示出前进道路充满挑战