【经济数据超预期，抵押贷款证券承压于收益率新高】 ⑴ 美国第二季度GDP终值、8月耐用品订单及周度失业金数据均强于预期，推动国债收益率曲线熊平。 ⑵ 10年期国债收益率触及区间高点4.195%，创下近期新高。 ⑶ ...

【经济数据超预期，抵押贷款证券承压于收益率新高】 ⑴ 美国第二季度GDP终值、8月耐用品订单及周度失业金数据均强于预期，推动国债收益率曲线熊平。 ⑵ 10年期国债收益率触及区间高点4.195%，创下近期新高。 ⑶ 美元指数上涨0.3%至98.14，主要股指开盘下跌0.3%至1.0%，波动率指数VIX上升1.2点至17.39。 ⑷ UMBS30年期抵押贷款证券利差在低息券种中基本不变或小幅收窄，5%券种交易量最为活跃。 ⑸ 2年期和3年期国债收益率显著上涨超4个基点，而30年期收益率微降0.5个基点。 ⑹ 10年期国债价格下跌6+/32至100-20，收益率报4.172%；5年期收益率升至3.753%。 ⑺ 收益率曲线进一步扁平化，2年/10年期利差收窄1个基点至53.1基点，10年/30年期利差收窄2.5个基点至58.5基点。 ⑻ 互换期权波动率开盘涨跌互现，其中3个月10年期波动率上升1.1个基点，部分长期限波动率上涨近2个基点。