【欧元互换利差普遍走阔，Euribor与ESTR表现分化】 ⑴ 周二伦敦市场数据显示，欧元互换利差普遍走阔。具体来看，Euribor与德国短期国债（Schatz）的互换利差当日扩大2.1个基点，而ESTR（欧元短期利率...

【欧元互换利差普遍走阔，Euribor与ESTR表现分化】 ⑴ 周二伦敦市场数据显示，欧元互换利差普遍走阔。具体来看，Euribor与德国短期国债（Schatz）的互换利差当日扩大2.1个基点，而ESTR（欧元短期利率）对应的OIS利差仅扩大0.1个基点。 ⑵ 其他期限品种同样呈现分化：Euribor与德国中期国债（Bobl）的互换利差扩大0.9个基点，ESTR对应的Bobl利差则保持不变。德国长期国债（Bund）利差扩大0.9个基点，超长期国债（Buxl）利差扩大1.9个基点。 ⑶ 当前Euribor互换利差曲线多数处于正值区间，利差走阔意味着互换表现弱于债券。ESTR相关利差表现相对平稳，反映出市场对短期利率定价的预期更为稳定。