【纽约时段巨额外汇期权到期，欧元美元大规模合约聚集1.17关口，市场风险对冲压力骤增】 ⑴ 周四纽约上午10点将有大量外汇期权到期。欧元兑美元在1.1560至1.1715区间内多个执行价出现大规模合约，其中1.1560...

【纽约时段巨额外汇期权到期，欧元美元大规模合约聚集1.17关口，市场风险对冲压力骤增】 ⑴ 周四纽约上午10点将有大量外汇期权到期。欧元兑美元在1.1560至1.1715区间内多个执行价出现大规模合约，其中1.1560至1.1570合计32亿欧元，1.1600有30亿欧元，1.1620至1.1630合计28亿欧元，1.1640至1.1650合计34亿欧元，1.1700至1.1705合计29亿欧元，1.1710至1.1715合计46亿欧元。 ⑵ 美元兑日元在159.00执行价有54亿美元的大额期权到期，160.00有30亿美元。英镑兑美元在1.3375至1.3380合计11亿英镑，1.3545至1.3550合计13亿英镑。澳元兑美元在0.7050至0.7055合计19亿澳元，0.7230至0.7235合计17亿澳元。欧元兑英镑在0.8640至0.8645合计10亿欧元。 ⑶ 从交易心理看，大规模期权到期会引发对冲仓位的平仓或展期，进而增加现货市场的波动。大量合约集中在1.17附近的欧元兑美元以及160.00的美元兑日元，意味着这些关键心理价位可能成为当日市场的引力点或触发点。交易商将密切关注现货价格是否在到期时间前后出现异动，以判断大额持有者的方向性倾向和仓位调整意图。日元波动率指标的飙升进一步提醒市场，短期风险对冲需求正在上升。