【日本国债，回吐涨幅后曲线趋平】 ⑴ 日本国债回吐上周五的部分涨幅，因日经指数反弹，收益率曲线呈熊平走势，超长期债券在周二30年期拍卖前已显韧性。 ⑵ 10年期国债期货开盘报127.82，较上周五下跌39个跳动点，因...

【日本国债，回吐涨幅后曲线趋平】 ⑴ 日本国债回吐上周五的部分涨幅，因日经指数反弹，收益率曲线呈熊平走势，超长期债券在周二30年期拍卖前已显韧性。 ⑵ 10年期国债期货开盘报127.82，较上周五下跌39个跳动点，因美国就业数据强于预期后美债收益率上升。 ⑶ 期货短暂反弹至127.89后恢复下跌，5年期和10年期收益率早盘均上升5.5个基点，分别至2.10%和2.69%。 ⑷ 期货上午10时15分触及日内低点127.51时，10年期收益率升至2.70%，较上周五上升6.5个基点；20年期和30年期收益率分别升至3.60%和3.865%，涨幅小于5年期和10年期，曲线因此熊平。 ⑸ 超长期债券午后保持韧性，助期货脱离低点，20年期品种尤为明显，收益率在下午3时收盘前回落至3.55%，仅较上周五收盘高0.5个基点。 ⑹ 成交清淡，一家日本证券公司消息源称当日未见逢低买盘。 ⑺ 该消息源称，尽管超长期债券今日表现有韧性，仍担心周二30年期拍卖情况，30年期收益率已较上月拍卖下降约27个基点。 ⑻ 该消息源称，此次拍卖将是关键试金石，用以衡量寿险公司需求，同时关注在政府如何为计划中的销售税下调和未来防务支出增加融资存在不确定性的背景下，海外投资者的需求程度。 ⑼ 下午3时收盘，10年期期货跌0.35至127.86，20年期期货跌0.16至91.74。 ⑽ 现券方面，2年期收益率升5.5个基点至1.780%，5年期升4.5个基点至2.090%，10年期升3.5个基点至2.670%，20年期升0.5个基点至3.550%，30年期升1.5个基点至3.840%，40年期升2.0个基点至3.985%。 ⑾ 隔夜指数互换显示，日本央行12月加息25个基点的概率升至72.0%，上周五为52%；明年1月概率升至93.0%，上周五为79%。 ⑿ 日经指数涨1340.73点，涨幅2.33%，收于58775.50；美元兑日元报158.21