美国国债周度期权（Weekly options）市场近期出现大额资金流动，相关头寸的布局明确覆盖10月CPI数据发布的关键时点，押注方向指向周二收盘前的债市抛售行情。这一头寸支付的权利金约300万美元，从交易盘口特征判断属于新增风险敞口。有美国交易员透露，美东时间下午2:54，有资金以10个tick（跳动点）的价格买入19649手“周二到期的周度10年期107.00看跌期权”，对应的对冲安排将在周二收盘时到期。该执行价对应的未平仓量为1080手，也能佐证这次资金流入对应着新增风险布局。当日该执行价的期权成交量约为27000手，周一下午美国10年期国债期货报107-00，两者基本持平，说明这一执行价处于平值区间附近。

2026-11-10 05:28:01

汇通财经APP讯——美国国债周度期权（Weekly options）市场近期出现大额资金流动，相关头寸的布局明确覆盖10月CPI数据发布的关键时点，押注方向指向周二收盘前的债市抛售行情。这一头寸支付的权利金约300万美元，从交易盘口特征判断属于新增风险敞口。有美国交易员透露，美东时间下午2:54，有资金以10个tick（跳动点）的价格买入19649手“周二到期的周度10年期107.00看跌期权”，对应的对冲安排将在周二收盘时到期。该执行价对应的未平仓量为1080手，也能佐证这次资金流入对应着新增风险布局。当日该执行价的期权成交量约为27000手，周一下午美国10年期国债期货报107-00，两者基本持平，说明这一执行价处于平值区间附近。

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